Сравнение инвестиционного портфеля Рэя Далио с простым ETF портфелем

В этом обзоре мы сравним доходность и риски нашего инвестиционного портфеля и известного во всем мире — Всепогодного портфеля Рея Далио.

Открыть торговый счёт

Состав Всепогодного портфеля Рея ДалиоСравнение инвестиционного портфеля Рэя Далио с простым ETF портфелем

Состав Всепогодного портфеля Рея Далио:

  • 40% (Долгосрочные облигации).
  • 30% (ТОП американских акций).
  • 15% (Среднесрочные облигации).
  • 7,5% (Прочие сектора экономики).
  • 7,5% (Золото).

Состав нашего консервативного ETF портфеля

Сравнение инвестиционного портфеля Рэя Далио с простым ETF портфелем

Состав портфеля:

  • 33% (Долгосрочные облигации).
  • 34% (ТОП американских акций).
  • 33% (Золото).

Сравнение портфелей

Сравнение инвестиционного портфеля Рэя Далио с простым ETF портфелем

Сравнение портфелей проходит на десятилетнем периоде с 2010 года.

На графике можем видеть, что оба портфеля идут практически одинаково за исключением небольшой разницы в доходности и просадке.

Брокер для трейдинга

Доходность за 10 лет составляет:

Всепогодный портфель Далио: +112%. Простой портфель: +121%.

Максимальная просадка в течение 10 лет составила:

Всепогодный портфель Далио: -7,4%. Простой портфель: -11,43%.

Сравнение годовых доходностей портфелей

Сравнение инвестиционного портфеля Рэя Далио с простым ETF портфелем

Portfolio 1 — портфель Далио.
Portfolio 2 — наш портфель.

Среднегодовая доходность по портфелям почти одинаковая за исключением 2013 года, когда портфель Далио показывал доход, простой портфель показал убыток.

Заключение

В целом портфели по доходности и рискам очень похожи. Для меня проще использовать простой инвестиционный портфель, так как в нём проще распределить капитал между тремя активами в равной пропорции.

ETF фонды в составе нашего инвестиционного портфеля:

  • 33% TLT.
  • 34% SPY.
  • 33% GLD.

Следует отметить, что для инвестирования, каждый инвестор должен самостоятельно для себя определить активы, которые будут входить в его инвестиционный портфель.

Не полагайтесь на мнения других, а думайте самостоятельно. Ведь убытки по своему инвестиционному портфелю будете нести лично вы, а не кто-то другой.

Внимательно изучайте инвестирование, тестируйте свои инвестиционные портфели на исторических данных и принимайте грамотные инвестиционные решения!

Инвестиции на валютном рынке