В этом обзоре мы сравним доходность и риски нашего инвестиционного портфеля и известного во всем мире — Всепогодного портфеля Рея Далио.
Содержание
Состав Всепогодного портфеля Рея Далио
Состав Всепогодного портфеля Рея Далио:
- 40% (Долгосрочные облигации).
- 30% (ТОП американских акций).
- 15% (Среднесрочные облигации).
- 7,5% (Прочие сектора экономики).
- 7,5% (Золото).
Состав нашего консервативного ETF портфеля
Состав портфеля:
- 33% (Долгосрочные облигации).
- 34% (ТОП американских акций).
- 33% (Золото).
Сравнение портфелей
Сравнение портфелей проходит на десятилетнем периоде с 2010 года.
На графике можем видеть, что оба портфеля идут практически одинаково за исключением небольшой разницы в доходности и просадке.
Доходность за 10 лет составляет:
Всепогодный портфель Далио: +112%. Простой портфель: +121%.
Максимальная просадка в течение 10 лет составила:
Всепогодный портфель Далио: -7,4%. Простой портфель: -11,43%.
Сравнение годовых доходностей портфелей
Portfolio 1 — портфель Далио.
Portfolio 2 — наш портфель.
Среднегодовая доходность по портфелям почти одинаковая за исключением 2013 года, когда портфель Далио показывал доход, простой портфель показал убыток.
Заключение
В целом портфели по доходности и рискам очень похожи. Для меня проще использовать простой инвестиционный портфель, так как в нём проще распределить капитал между тремя активами в равной пропорции.
ETF фонды в составе нашего инвестиционного портфеля:
- 33% TLT.
- 34% SPY.
- 33% GLD.
Следует отметить, что для инвестирования, каждый инвестор должен самостоятельно для себя определить активы, которые будут входить в его инвестиционный портфель.
Не полагайтесь на мнения других, а думайте самостоятельно. Ведь убытки по своему инвестиционному портфелю будете нести лично вы, а не кто-то другой.
Внимательно изучайте инвестирование, тестируйте свои инвестиционные портфели на исторических данных и принимайте грамотные инвестиционные решения!
